9 Daagse Bewegende Gemiddelde

Bewegende gemiddeldes: Hoe om dit te gebruik Sommige van die primêre funksies van 'n bewegende gemiddelde is om tendense en terugskrywings identifiseer. meet die sterkte van 'n bate momentum en bepaal potensiaal gebiede waar 'n bate ondersteuning of weerstand sal vind. In hierdie afdeling sal ons wys hoe verskillende tydperke momentum kan monitor en hoe bewegende gemiddeldes voordelig in die opstel van stop-verlies kan wees. Verder sal ons 'n paar van die vermoëns en beperkinge van bewegende gemiddeldes dat 'n mens in ag moet neem wanneer jy dit gebruik as deel van 'n verhandeling roetine aan te spreek. Tendens te identifiseer tendense is een van die belangrikste funksies van bewegende gemiddeldes, wat gebruik word deur die meeste handelaars wat probeer om die tendens hul vriend te maak. Bewegende gemiddeldes is agter aanwysers. wat beteken dat hulle nie nuwe tendense te voorspel, maar bevestig tendense wanneer hulle ingestel is. Soos jy kan sien in Figuur 1, is 'n voorraad geag word in 'n uptrend wanneer die prys is hoër as 'n bewegende gemiddelde en die gemiddelde is opwaartse helling. Aan die ander kant, sal 'n handelaar gebruik 'n prys laer as 'n afwaartse gemiddelde tot 'n verslechtering neiging bevestig. Baie handelaars sal net oorweeg wat 'n lang posisie in 'n bate wanneer die prys handel bo 'n bewegende gemiddelde. Hierdie eenvoudige reël kan help om te verseker dat die tendens werk in die handelaars guns. Momentum Baie beginner handelaars vra hoe dit moontlik is om momentum en hoe bewegende gemiddeldes te meet kan word om so 'n ding aan te pak. Die eenvoudige antwoord is om aandag te skenk aan die tydperke wat in die skep van die gemiddelde, soos elke tydperk waardevolle insig kan bied in verskillende tipes momentum. In die algemeen, kan kort termyn momentum kan meet deur te kyk na bewegende gemiddeldes wat fokus op tydperke van 20 dae of minder. As ons kyk na bewegende gemiddeldes wat gemaak is met 'n tydperk van 20 tot 100 dae word algemeen beskou as 'n goeie maatstaf van medium termyn momentum. Ten slotte, kan enige bewegende gemiddelde wat 100 dae of meer gebruik in die berekening gebruik word as 'n maatstaf van 'n lang termyn momentum. Gesonde verstand moet jou vertel dat 'n 15-dae bewegende gemiddelde is 'n meer gepaste maatstaf van kort termyn momentum as 'n 200-daagse bewegende gemiddelde. Een van die beste metodes om die krag en rigting van 'n bate momentum te bepaal is om drie bewegende gemiddeldes te plaas op 'n grafiek en dan aandag skenk aan hoe hulle stapel in verhouding tot mekaar. Die drie bewegende gemiddeldes wat algemeen gebruik het verskillende tydraamwerke in 'n poging om kort termyn, medium termyn en langtermyn-prysbewegings verteenwoordig. In Figuur 2 word sterk opwaartse momentum gesien toe korter termyn gemiddeldes bo langer termyn gemiddeldes geleë en die twee gemiddeldes uiteenlopende. Aan die ander kant, wanneer die korter termyn gemiddeldes geleë onder die langer termyn gemiddeldes, die momentum is in die afwaartse rigting. Ondersteun Nog 'n algemene gebruik van bewegende gemiddeldes is in die bepaling van moontlike prys ondersteun. Dit maak nie veel ervaring in die hantering van bewegende gemiddeldes te neem om te sien dat die dalende prys van 'n bate dikwels sal ophou en agteruit op dieselfde vlak as 'n belangrike gemiddelde. Byvoorbeeld, in figuur 3 kan jy sien dat die 200-daagse bewegende gemiddelde kon stut van die prys van die voorraad nadat dit het van sy hoë nabye 32. Baie handelaars sal vooruitloop nie 'n weerkaats van groot bewegende gemiddeldes en sal ander gebruik tegniese aanwysers as bevestiging van die verwagte beweeg. Weerstand Sodra die prys van 'n bate onder 'n invloedryke vlak van ondersteuning val, soos die 200-daagse bewegende gemiddelde, is dit nie ongewoon om die gemiddelde te tree as 'n sterk versperring wat beleggers verhoed stoot die prys terug bo die gemiddelde sien. Soos jy kan sien uit die onderstaande grafiek, is hierdie weerstand dikwels gebruik deur handelaars as 'n teken om wins te neem of om enige bestaande lang posisies te sluit uit. Klomp kort verkopers sal ook hierdie gemiddeldes as toegangspunte te gebruik, want die prys hop dikwels af van die weerstand en gaan voort met sy skuif laer. As jy 'n belegger wat hou van 'n lang posisie in 'n bate wat handel onder groot bewegende gemiddeldes, kan dit wees in jou beste belang om hierdie vlakke fyn dop te hou omdat hulle die waarde van jou belegging grootliks beïnvloed. Stop-Verliese Die ondersteuning en weerstand eienskappe van bewegende gemiddeldes maak hulle 'n groot hulpmiddel vir die bestuur van risiko. Die vermoë van bewegende gemiddeldes strategiese plekke te identifiseer om keerverliesopdragte stel toelaat handelaars om uit te roei posisies verloor voordat hulle enige groter kan groei. Soos jy kan sien in Figuur 5, kan handelaars wat 'n lang posisie te hou in 'n voorraad en stel hul keerverliesopdragte hieronder invloedryke gemiddeldes hulself 'n klomp geld te spaar. Die gebruik van bewegende gemiddeldes te keerverliesopdragte stel is die sleutel tot 'n suksesvolle handel strategy. TRIPLE bewegende gemiddelde Nog 'n algemene bewegende gemiddelde stelsel is die 4/9/18 Triple Moving Gemiddelde. Soos die dubbele bewegende gemiddelde stelsel. die trippel word ook genoem en getoets op 'n wyse van die skilpad. Tegniese Handelaars Guide to Computer Ontleding van die termynmark en die Dow Jones-Irwin Guide To Trading Systems. Die gebruik van die 3 bewegende gemiddelde lyn voeg 'n neutrale sone na hierdie stelsel sodat dit isnt altyd in die mark egter die 3de lyn kan gebruik word op verskeie maniere. Met 3 bewegende gemiddelde lyne wat jy gebruik 2 van hulle as die crossover inskrywing sneller en gebruik die 3de lyn as 'n tendens filter. Met die 4/9/18 getalle, kan jy die kruis van die 9 en 18 lyne gebruik, maar slegs posisies te neem aan die kant van die 4 dag lyn. Jy kan afwisselend neem die kruis van die 4 en 9 bewegende gemiddelde lyne maar slegs posisies te neem aan die kant van die 18 dag lyn. Byvoorbeeld, as die 4 dag kruis bo die 9 dag en albei is bo die 18 dae - bewegende gemiddelde, lang posisies geneem kan word. As die 4 dag kruisies onder die 9 dag en albei is onder die 18 dae - bewegende gemiddelde, kan kort posisies geneem word. Die gebruik van die 4 dag as 'n korttermyn aanwyser kan whipsaws te verminder, terwyl die gebruik van die 18 dag as die tendens filter poog om die langer termyn tendens aanduiding te vang. Die gebruik van die stop, bereken ons die posisie grootte gebaseer op hoeveel ons sou verloor as die posisie is gestop uit. Ons wil al ons posisies en risiko gelyk oor al die markte handel te dryf ons so goed gebruik die Persent Volatiliteit berekening hou. Ons neem die bedrag wat ons wil waag (ons kapitaal die persentasie word gewaag) en deel dit deur die geldwaarde van die afstand vanaf die ingang na die stop. Dit gee ons ons posisie grootte. 'N Voorbeeld is 'n 25,000 rekening grootte en 1 risiko per handel vir 'n posisie risiko van 250. As die afstand van ons toegang tot ons stop is 34,82, sou ons die berekening klaar met 250 34,82 en rond af vir 'n posisie grootte van 7 aandele. Werk met die posisie grootte berekening gebruik ons ​​'n veelvoud van die ATR. Met behulp van 'n voorbeeld van 'n 565,25 inskrywing op AAPL voorraad en 2 'n 15 dag ATR van 17,41, sou ons stop 34,82 wees om elke kant van die 565,25 inskrywing prys. 'N Lang posisie sou gestop word indien die prys gedaal tot 530,43 en 'n kort posisie sou gestop word indien die prys gestyg tot 600,07. Hierdie stelsel neem winste wanneer die vinnigste lyn kruis die middellyn na die teenoorgestelde kant van waar die inskrywing het plaasgevind. Voort te gaan met die 4/9/18 bewegende gemiddelde lyne, sal 'n lang posisie verlaat wanneer die 4 dag lyn kruise onder die 9 dag bewegende gemiddelde. 'N kort posisie sou verlaat wanneer die 4 dag lyn kruise bo die 9 dag bewegende gemiddelde. Met 3 bewegende gemiddelde lyne is daar baie veranderlikes te toets en vind die kombinasie wat die beste werk vir jou. Curtis Gelowe boek gebruik termyn veranderlikes baie langer as die 4/9/18 lyne egter ook kombinasies van 5/15/30 en 4/21/63 gesien as voorbeelde. Nog 'n variasie in die toets van hierdie stelsel is om die verskille tussen eenvoudige bewegende gemiddeldes, eksponensiële bewegende gemiddeldes, geweegde bewegende gemiddeldes, en verplaas bewegende gemiddeldes te probeer. Jy kan hierdie stelsel in die drie bogenoemde met toetsing resultate en dit te vergelyk met ander stelsels boeke vind. Weg van die skilpad gebruik dit as 'n langtermyn-stelsel met 150 dae, 250 dae en 350 dae lyne. Tegniese Handelaars Guide to Computer Ontleding van die termynmark en die Dow Jones-Irwin Guide To Trading Systems gebruik dit met die 4, 9 dag en 18 dag lyne. Jy aanvaar ALLE risiko verbonde aan beleggingsbesluite op grond van die inligting op hierdie webwerf. Handel is spekulatief van aard en nie geskik vir alle beleggers. Beleggers moet SLEGS GEBRUIK RISIKO kapitaal wat hulle bereid is om AS DAAR verloor altyd BESTAAN die risiko van aansienlike verlies. Beleggers moet VOLLEDIG ondersoek hulle eie persoonlike finansiële situasie voor handel. SYSTEMS op hierdie blad word OPVOEDKUNDIGE voorbeelde en is NIE aanbevelings aan koop of verkoop. VORIGE PRESTASIE waarborg nie toekomstige RESULTS. Sharpening Jou Trading Vaardighede: Moving gemiddeldes volgens Jim Wyckoff Van Kitco Nuus www. kitco ek 'n gereedskapkis benadering tot die ontleding van en handel markte te neem. Die meer tegniese en analitiese gereedskap Ek het in my handel toolbox tot my beskikking, hoe beter my kanse op sukses in die handel. Een van my gunsteling sekondêre handel gereedskap is bewegende gemiddeldes. Eerstens, laat my gee u 'n verduideliking van bewegende gemiddeldes, en dan Ill jou vertel hoe ek dit gebruik. Bewegende gemiddeldes is een van die mees gebruikte tegniese gereedskap. In 'n eenvoudige bewegende gemiddelde, is die wiskundige mediaan van die onderliggende prys bereken oor 'n waarneming tydperk. Pryse (gewoonlik sluit pryse) oor hierdie tydperk is bygevoeg en dan gedeel deur die totale aantal tydperke. Elke dag van die waarneming tydperk gegee dieselfde gewig in eenvoudige bewegende gemiddeldes. Sommige bewegende gemiddeldes gee meer gewig aan meer onlangse pryse in die waarneming tydperk. Dit is genoem eksponensiële of geweegde bewegende gemiddeldes. In hierdie opvoedkundige funksie, Ill bespreek net eenvoudig bewegende gemiddeldes. Die lengte van die tyd (die aantal bars) bereken op 'n bewegende gemiddelde is baie belangrik. Bewegende gemiddeldes met korter tydperke gewoonlik wissel en is geneig om meer handel seine te gee. Stadiger bewegende gemiddeldes gebruik langer tydperke en 'n gladder bewegende gemiddelde wys. Die stadiger gemiddeldes kan egter te stadig om jou in staat stel om 'n lang of kort posisie effektief te vestig nie. Bewegende gemiddeldes volg die tendens terwyl glad die prys beweging. Die eenvoudige bewegende gemiddelde is mees algemeen in kombinasie met ander eenvoudige bewegende gemiddeldes te koop aan te dui en te verkoop seine. Sommige handelaars gebruik drie bewegende gemiddeldes. Hul lengtes tipies bestaan ​​uit kort, intermediêre, en langtermyn-bewegende gemiddeldes. 'N algemeen gebruikte stelsel in termynkontrakte handel is 4-, 9-, en 18-tydperk bewegende gemiddeldes. Hou in gedagte 'n tyd interval kan bosluise, minute, dae, weke of selfs maande wees. Tipies, is bewegende gemiddeldes gebruik word in die korter tydperke, en nie op die langer termyn weeklikse en maandelikse staafgrafieke. Die normale bewegende gemiddelde crossover koop / verkoop seine is soos volg: A koopsein geproduseer word wanneer die korter termyn gemiddelde kruise van onder tot bo die langer termyn gemiddelde. Aan die ander kant, is 'n sell sein uitgereik wanneer die korter termyn gemiddelde kruis van bo tot onder die langer termyn gemiddelde. Nog 'n handel benadering is om sluitingsdatum pryse gebruik met die bewegende gemiddeldes. Wanneer die sluitingsprys bo die bewegende gemiddelde, in stand te hou 'n lang posisie. As die sluitingsprys onder die bewegende gemiddelde val, te likwideer enige lang posisie en 'n kort posisie. Hier is die belangrike caveat oor die gebruik van bewegende gemiddeldes toe handel termynmark markte: Hulle het nie goed werk in woelig of nie-trending markte. Jy kan 'n ernstige geval van whiplash ontwikkel met behulp van bewegende gemiddeldes in woelig, sywaarts markte. Aan die ander kant, in trending markte, bewegende gemiddeldes kan baie goed werk. In termynmarkte, my gunsteling bewegende gemiddeldes is die 9- en 18-dag. Ek het ook gebruik word om die 4-, 9- en 18-dae - bewegende gemiddeldes per geleentheid. As jy op soek na 'n daaglikse kolomgrafiek, kan jy stip verskillende bewegende gemiddeldes (op voorwaarde dat jy die korrekte kartering sagteware) en onmiddellik sien of hulle wel by die verskaffing van koop gedurende die afgelope paar maande van die prys geskiedenis op die grafiek het gewerk en verkoop seine. Ek het gesê ek hou van die 9-dag en 18-dae - bewegende gemiddeldes vir termynmarkte. Vir individuele aandele, het ek gebruik (en ander suksesvolle veterane het vir my gesê hulle gebruik het) die 100-daagse bewegende gemiddelde om te bepaal of 'n voorraad is lomp of lomp. As die voorraad is bo die 100-daagse bewegende gemiddelde, dit is lomp. As die voorraad is onder die 100-daagse bewegende gemiddelde, dit is lomp. Ek gebruik ook die 100-daagse bewegende gemiddelde vir die gesondheid van voorraad indeks termynmark markte te meet. Nog 'n bietjie van die salie advies: 'n veteraan mark watcher het vir my gesê die kommoditeit fondse (die groot handel fondse wat baie keer van buite af oorheers handel termynmark) volg die 40-dae - bewegende gemiddelde baie naby - veral in die graan termynmark. So, as jy sien 'n mark wat is gereed bo of onder die 40-dae - bewegende gemiddelde oor te steek, is dit net kan wees dat die fondse meer aktief kan raak. Ek het vroeër gesê eenvoudige bewegende gemiddeldes is 'n sekondêre hulpmiddel in my handel toolbox. My primêre (belangrikste) gereedskap is basiese grafiek patrone, tendens lyne en fundamentele analise. Deur Jim Wyckoff, wat bydra tot Kitco Nuus jimjimwyckoffMoving Gemiddeld aanwyser bewegende gemiddeldes gee 'n objektiewe maatstaf van tendens rigting deur glad prys data. Normaalweg bereken deur die sluiting van die pryse, kan die bewegende gemiddelde ook gebruik word met mediaan. tipies. geweegde sluiting. en 'n hoë, lae of oop pryse asook ander aanwysers. Korter lengte bewegende gemiddeldes is meer sensitief en vroeër te identifiseer nuwe tendense, maar ook meer vals alarms te gee. Meer bewegende gemiddeldes is meer betroubaar, maar minder responsief, net die optel van die groot tendense. Gebruik 'n bewegende gemiddelde wat is die helfte van die lengte van die siklus wat jy dop. As die siklus lengte piek-tot-piek is ongeveer 30 dae, dan is 'n 15 dag bewegende gemiddelde gepas. As 20 dae, dan is 'n 10 dag bewegende gemiddelde gepas. Sommige handelaars sal egter 14 en 9 daagse bewegende gemiddeldes vir die bogenoemde siklusse gebruik in die hoop vir die opwekking van seine effens voor die mark. Ander ten gunste van die Fibonacci-getalle van 5, 8, 13 en 21. 100 tot 200 Dag (20 tot 40 Week) bewegende gemiddeldes is gewild vir langer siklusse 20-65 Day (4 tot 13 Week) bewegende gemiddeldes is nuttig vir intermediêre siklusse en 5 tot 20 dae vir 'n kort siklusse. Die eenvoudigste bewegende gemiddelde stelsel genereer seine wanneer die prys gaan oor die bewegende gemiddelde: Gaan lank as prys kruisies om bo die bewegende gemiddelde van onder. Gaan kort wanneer die prys kruisies om onder die bewegende gemiddelde van bo. Die stelsel is geneig om whipsaws in wat wissel markte, met die prys kruising heen en weer oor die bewegende gemiddelde, die opwekking van 'n groot aantal valse seine. Om dié rede, bewegende gemiddelde stelsels gewoonlik in diens filters om whipsaws verminder. Meer gesofistikeerde stelsels gebruik meer as een bewegende gemiddelde. Twee Bewegende Gemiddeldes gebruik 'n vinniger bewegende gemiddelde as 'n plaasvervanger vir sluitingsprys. Drie Bewegende Gemiddeldes gebruik van 'n derde bewegende gemiddelde te identifiseer wanneer die prys is wat wissel. Veelvuldige Bewegende Gemiddeldes gebruik 'n reeks van ses vinnig bewegende gemiddeldes en ses stadig bewegende gemiddeldes aan mekaar bevestig. Verplaas Bewegende Gemiddeldes is nuttig vir-tendens volgende doeleindes, die vermindering van die aantal whipsaws. Keltner kanale bands geplot op 'n veelvoud van gemiddelde ware omvang te filtreer bewegende gemiddelde CROSSOVER. Die gewilde MACD (bewegende gemiddelde Konvergensie divergensie) aanwyser is 'n variasie van die twee bewegende gemiddelde stelsel, geplot as 'n ossillator wat die stadig bewegende gemiddelde trek uit die vinnig bewegende gemiddelde. Daar is verskillende tipes van bewegende gemiddeldes, elk met hul eie eienaardighede. Eenvoudige bewegende gemiddeldes is die maklikste om te bou nie, maar ook die mees vatbaar vir ondergang. Geweegde bewegende gemiddeldes is moeilik om te bou, maar betroubare. Eksponensiële bewegende gemiddeldes behaal die voordele van gewig gekombineer met gemak van die konstruksie. Wilder bewegende gemiddeldes word hoofsaaklik gebruik in aanwysers ontwikkel deur J. Welles Wilder. Basies dieselfde formule as eksponensiële bewegende gemiddeldes, gebruik hulle verskillende gewigte mdash waarvoor gebruikers moet voorsiening maak. Aanwyser paneel wys hoe om 'bewegende gemiddeldes. Die verstek is 'n 21 dag eksponensiële bewegende average. Moving Gemiddeld - MA afbreek bewegende gemiddelde - MA As SMA voorbeeld, kyk na 'n sekuriteit met die volgende sluitingsdatum pryse meer as 15 dae: Week 1 (5 dae) 20, 22, 24, 25, 23 Week 2 (5 dae) 26, 28, 26, 29, 27 Week 3 (5 dae) 28, 30, 27, 29, 28 A 10-dag MA sou gemiddeld uit die sluitingsdatum pryse vir die eerste 10 dae as die eerste data punt. Die volgende data punt sal daal die vroegste prys, voeg die prys op dag 11 en neem die gemiddelde, en so aan, soos hieronder getoon. Soos voorheen verduidelik, MA lag huidige prys aksie omdat dit gebaseer is op vorige pryse hoe langer die tydperk vir die MA, hoe groter is die lag. So sal 'n 200-dag MA 'n veel groter mate van lag as 'n 20-dag MA het omdat dit pryse vir die afgelope 200 dae bevat. Die lengte van die MA om te gebruik, hang af van die handel doelwitte, met korter MA gebruik vir 'n kort termyn handel en langer termyn MA meer geskik vir 'n lang termyn beleggers. Die 200-dag MA word wyd gevolg deur beleggers en handelaars, met onderbrekings bo en onder hierdie bewegende gemiddelde beskou as belangrike handel seine wees. MA ook mee belangrik handel seine op hul eie, of wanneer twee gemiddeldes kruis. 'N stygende MA dui daarop dat die sekuriteit is in 'n uptrend. terwyl 'n dalende MA dui daarop dat dit in 'n verslechtering neiging. Net so, is opwaartse momentum bevestig met 'n lomp crossover. wat gebeur wanneer 'n korttermyn-MA kruisies bo 'n langer termyn MA. Afwaartse momentum bevestig met 'n lomp crossover, wat plaasvind wanneer 'n kort termyn MA kruisies onder 'n langer termyn MA.